Сравнение MSLC с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
MSLC и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MSLC и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSLC и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | -4.83% | 15.68% | -3.29% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -4.61% | 17.78% | -2.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSLC показывает доходность -4.83%, а USPX немного выше – -4.61%.
MSLC
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSLC и USPX
MSLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
MSLC vs. USPX — Ранг доходности на риск
MSLC
USPX
Сравнение MSLC c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSLC | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.02 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSLC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MSLC и USPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и USPX
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности USPX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 2.26% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок MSLC и USPX
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSLC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -31.21% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -12.48% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.45% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.51% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.60% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и USPX
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.18% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSLC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.35% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.71% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.75% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 16.15% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.98% | +1.74% |