Сравнение MSLC с USPX
MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MSLC is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, MSLC returned 17.75% vs 20.92% for USPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MSLC charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности MSLC и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSLC показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 10.27%.
MSLC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.27%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам MSLC и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 8.99% | 15.68% | -3.29% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 10.27% | 17.78% | -3.63% |
Correlation
The correlation between MSLC and USPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between MSLC and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSLC vs. USPX — Ранг доходности на риск
MSLC
USPX
Сравнение MSLC c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSLC | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.30 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.84 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSLC и USPX
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSLC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -31.21% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -9.15% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.08% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.41% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.13% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и USPX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) составляет 2.97%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что MSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSLC | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.26% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.16% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 12.74% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.28% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.95% | +0.94% |
Сравнение комиссий MSLC и USPX
MSLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и USPX
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности USPX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 1.97% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.09% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MSLC and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USPX has higher volatility (3.26%) compared to MSLC (2.97%). In terms of maximum drawdown, MSLC dropped -17.86% vs USPX's -31.21%.
On 1-year performance, USPX leads with 20.92% vs 17.75% for MSLC. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MSLC has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USPX has performed better with a 20.92% return vs 17.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for MSLC.
MSLC has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.09% for USPX.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.03% for USPX.
USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSLC и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор