PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSLC с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSLC с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

MSLC и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSLC и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSLC и PSCX

2026 (YTD)20252024
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		-4.83%15.68%-3.29%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

MSLC

1 день
2.73%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.76%
1 год
14.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с MSLC:
MSLC с PAPIMSLC с SPYMMSLC с VOOMSLC с MSSMMSLC с FTIF
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий MSLC и PSCX

MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

MSLC vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLCPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.37

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.05

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.99

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

10.21

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSLC vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLCPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.10

-0.82

Корреляция

Корреляция между MSLC и PSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и PSCX

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF		2.26%2.15%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSLC и PSCX

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSLCPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-10.20%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-6.15%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-2.84%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.92%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.20%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и PSCX

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSLCPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.81%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

4.31%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

8.83%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

7.06%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

7.02%

+10.70%