Сравнение MSLC с GXLC
MSLC (Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MSLC is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MSLC charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности MSLC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSLC показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
MSLC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSLC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 8.99% | 2.31% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between MSLC and GXLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSLC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
MSLC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSLC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSLC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSLC и GXLC
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -9.08% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.09% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.54% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 13.53% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.53% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.53% | +3.36% |
Сравнение комиссий MSLC и GXLC
MSLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и GXLC
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 1.97% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MSLC and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.39% for MSLC.
MSLC has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.63% for GXLC.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Global X. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для MSLC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор