PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSLC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSLC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSLC и FTIF


Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.


MSLC

1 день
2.73%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.76%
1 год
14.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий MSLC и FTIF

MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

MSLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSLCFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.42

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.00

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.93

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

9.48

-3.86

MSLC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSLCFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.42

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.69

-0.41

Корреляция

Корреляция между MSLC и FTIF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и FTIF

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FTIF в 1.17%


Просадки

Сравнение просадок MSLC и FTIF

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


MSLCFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-27.83%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-17.27%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-0.57%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-6.28%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.51%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и FTIF

Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что MSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSLCFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.25%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.64%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

22.96%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

19.28%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

19.28%

-1.56%