PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSLC с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSLC и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSLC показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.


MSLC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.69%
1 год
22.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSLC и FTIF


Correlation

The correlation between MSLC and FTIF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.62

The correlation between MSLC and FTIF shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

MSLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSLC
Ранг доходности на риск MSLC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLC: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSLCFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

6.79

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

20.14

-9.38

MSLC vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSLC на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSLC и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSLCFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.48

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.75

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MSLC и FTIF

Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и FTIF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSLCFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.86%

-27.83%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-5.46%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.50%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.00%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.84%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MSLC и FTIF

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) составляет 2.87%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что MSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSLCFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.05%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

10.55%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

15.00%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

18.96%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.96%

-1.85%

Сравнение комиссий MSLC и FTIF

MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSLC и FTIF

Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FTIF в 1.11%


ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.11%1.45%2.88%1.55%
MSLC
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF
1.98%2.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSLC and FTIF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to MSLC (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSLC dropped -17.86% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 36.91% vs 22.69% for MSLC. On fees, MSLC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MSLC has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 36.91% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSLC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

MSLC has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.11% for FTIF.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for MSLC and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSLC и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор