Сравнение MSLC с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
MSLC и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSLC и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSLC и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | -4.83% | 15.68% | -3.29% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.63% | 7.79% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MSLC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.
MSLC
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSLC и FTIF
MSLC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
MSLC vs. FTIF — Ранг доходности на риск
MSLC
FTIF
Сравнение MSLC c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSLC | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.42 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.00 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.93 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 9.48 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.42 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MSLC и FTIF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и FTIF
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 2.26% | 2.15% | 0.00% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок MSLC и FTIF
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -27.83% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -17.27% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -0.57% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -6.28% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.51% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и FTIF
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что MSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSLC | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.25% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 11.64% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 22.96% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 19.28% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 19.28% | -1.56% |