PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSJIX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSJIX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%6.98%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с MFWIXMSJIX с GWOAXMSJIX с GCCHXMSJIX с ARTHX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий MSJIX и RTXAX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Доходность на риск

MSJIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSJIXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.77

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.34

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.06

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

11.76

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSJIXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.77

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.47

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между MSJIX и RTXAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и RTXAX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RTXAX в 2.53%

TTM2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и RTXAX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSJIXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-40.68%

-34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.11%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-24.63%

-49.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-1.95%

-42.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-7.96%

-28.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.30%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и RTXAX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSJIXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.37%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

8.33%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

15.06%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

15.86%

+15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

20.26%

+12.56%