PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSJIX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSJIX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSJIX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSJIX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%9.68%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с GCCHXMSJIX с GWOAXMSJIX с MFWIXMSJIX с ARTHX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий MSJIX и GQRIX

MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MSJIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSJIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSJIXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.68

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.97

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.97

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

3.48

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSJIX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSJIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSJIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSJIXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.68

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.79

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между MSJIX и GQRIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSJIX и GQRIX

Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GQRIX в 7.36%

TTM2025202420232022202120202019
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MSJIX и GQRIX

Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSJIXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-28.86%

-46.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.80%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.10%

-20.29%

-53.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-3.35%

-41.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-4.94%

-31.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.53%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSJIX и GQRIX

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSJIXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.09%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

6.73%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

11.89%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.82%

14.69%

+17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

17.40%

+15.42%