Сравнение MSJIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSJIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSJIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | -4.68% | 24.62% | 5.99% | 72.54% | -66.23% | 9.69% | 110.10% | 34.61% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 28.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MSJIX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
MSJIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSJIX и GCCHX
MSJIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
MSJIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
MSJIX
GCCHX
Сравнение MSJIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSJIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.55 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.20 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.57 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 16.21 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSJIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.55 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.05 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MSJIX и GCCHX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSJIX и GCCHX
Дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSJIX Morgan Stanley Global Endurance Portfolio | 0.56% | 0.53% | 0.56% | 1.83% | 0.00% | 4.68% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок MSJIX и GCCHX
Максимальная просадка MSJIX за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSJIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSJIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -54.32% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -14.89% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.10% | -54.32% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -9.81% | -34.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -14.11% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.20% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSJIX и GCCHX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) составляет 7.47%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что MSJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSJIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 9.28% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 17.44% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 27.93% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 26.92% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 25.23% | +7.59% |