Сравнение MSIQX с TRBCX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - MSIQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 17.50%/yr for TRBCX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и TRBCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 0.73% против 17.50% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 0.73%
TRBCX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам MSIQX и TRBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 7.34% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 4.37% | 18.78% | 48.46% | 49.42% | -38.57% | 17.54% | 34.73% | 29.97% | 2.00% | 36.54% |
Correlation
The correlation between MSIQX and TRBCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1993 г. | 0.54 |
The correlation between MSIQX and TRBCX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск
MSIQX
TRBCX
Сравнение MSIQX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | TRBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.19 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 4.03 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.21 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.56 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.77 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и TRBCX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и TRBCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -54.56% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -17.01% | -32.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -23.08% | -33.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -43.63% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -43.63% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -1.74% | -48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -11.30% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 5.02% | +25.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и TRBCX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.90% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.69% | 13.44% | +49.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 16.72% | +31.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 24.02% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 22.79% | +3.97% |
Сравнение комиссий MSIQX и TRBCX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и TRBCX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 5.03% | 5.25% | 18.16% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and TRBCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIQX has higher volatility (4.80%) compared to TRBCX (3.90%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs TRBCX's -54.56%.
TRBCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и TRBCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор