Сравнение MSIQX с TRBCX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - MSIQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 16.78%/yr for TRBCX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и TRBCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 0.73% против 16.78% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- 0.73%
- Всё время*
- 6.10%
TRBCX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 16.78%
- Всё время*
- 12.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSIQX и TRBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 5.39% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | -0.21% | 18.78% | 48.46% | 49.42% | -38.57% | 17.54% | 34.73% | 29.97% | 2.00% | 36.54% |
Correlation
The correlation between MSIQX and TRBCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1993 г. | 0.54 |
The correlation between MSIQX and TRBCX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск
MSIQX
TRBCX
Сравнение MSIQX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIQX | TRBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.09 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.47 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.47 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и TRBCX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и TRBCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -54.56% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -17.01% | -32.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -23.08% | -33.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -43.63% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -43.63% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | -6.05% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -11.28% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.07% | 5.44% | +28.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и TRBCX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) составляет 4.01%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | TRBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.09% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 15.28% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 18.25% | +30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 24.25% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 22.86% | +3.71% |
Сравнение комиссий MSIQX и TRBCX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и TRBCX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 5.26% | 5.25% | 18.16% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and TRBCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRBCX has higher volatility (6.09%) compared to MSIQX (4.01%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs TRBCX's -54.56%.
TRBCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и TRBCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор