PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIQX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIQX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIQX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIQX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio		-2.69%-33.40%2.70%16.86%-14.24%4.11%11.43%20.49%-13.92%25.18%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, MSIQX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 0.23% против 7.70% соответственно.

MSIQX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-39.02%
3 года*
-11.19%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
0.23%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с MSIQX:
MSIQX с VOOMSIQX с PRSCXMSIQX с PRWCXMSIQX с TBCIXMSIQX с TRLGXMSIQX с ANDIXMSIQX с EPDIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий MSIQX и TBGVX

MSIQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio

Доходность на риск

MSIQX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIQX
Ранг доходности на риск MSIQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIQX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIQXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

1.58

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

2.13

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.34

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.74

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

6.58

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIQX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIQX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIQX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIQXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.58

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.72

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Корреляция

Корреляция между MSIQX и TBGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIQX и TBGVX

MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio		0.00%0.00%40.18%4.40%7.56%10.56%1.36%10.14%14.89%1.91%1.07%2.89%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок MSIQX и TBGVX

Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIQXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-50.97%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-9.56%

-39.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.18%

-17.71%

-38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.18%

-31.18%

-25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.58%

-7.46%

-47.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-6.09%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.29%

2.66%

+21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIQX и TBGVX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIQXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.70%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.44%

7.39%

+55.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.13%

12.36%

+36.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

11.03%

+22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

12.64%

+14.07%