Сравнение MSIQX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIQX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | -2.69% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 0.23% против 10.15% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -39.02%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 0.23%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSIQX и PZRIX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
MSIQX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
MSIQX
PZRIX
Сравнение MSIQX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 2.67 | -3.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 3.39 | -4.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.52 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.09 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 14.29 | -15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.67 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.69 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MSIQX и PZRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и PZRIX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и PZRIX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -43.53% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -10.68% | -38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -30.85% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -43.53% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -5.20% | -49.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -9.00% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 2.45% | +21.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и PZRIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.45% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 8.92% | +53.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 14.17% | +34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 15.85% | +18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 17.02% | +9.69% |