Сравнение MSIQX с PZRIX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 10.18%/yr for PZRIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и PZRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 0.73% против 10.18% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 0.73%
PZRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам MSIQX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 7.34% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 14.80% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Correlation
The correlation between MSIQX and PZRIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between MSIQX and PZRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
MSIQX
PZRIX
Сравнение MSIQX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.18 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 15.07 | -16.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.97 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.64 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.60 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и PZRIX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и PZRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -43.53% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -8.18% | -41.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -13.81% | -42.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -30.85% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -43.53% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -0.99% | -48.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -8.88% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 2.26% | +28.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и PZRIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 2.96% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.69% | 8.89% | +53.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 11.50% | +36.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 15.77% | +18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 16.93% | +9.83% |
Сравнение комиссий MSIQX и PZRIX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и PZRIX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.71% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and PZRIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIQX has higher volatility (4.80%) compared to PZRIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs PZRIX's -43.53%.
PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и PZRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор