Сравнение MSIQX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MSIQX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 1989 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSIQX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | -2.69% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 0.23% против 9.04% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -39.02%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 0.23%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSIQX и PPYPX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MSIQX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MSIQX
PPYPX
Сравнение MSIQX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 2.24 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.85 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.43 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.83 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 13.07 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.24 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.47 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MSIQX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и PPYPX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и PPYPX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSIQX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -42.48% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -10.21% | -39.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -35.65% | -20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -42.48% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.58% | -4.08% | -50.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.28% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 2.43% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и PPYPX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSIQX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.49% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 10.15% | +52.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 15.41% | +33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 19.61% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 19.08% | +7.63% |