Сравнение MSIQX с PPYPX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and PPYPX (PIMCO RAE International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MSIQX returned 0.73%/yr vs 8.86%/yr for PPYPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for PPYPX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и PPYPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 7.34%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции MSIQX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 0.73% против 8.86% соответственно.
MSIQX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 0.73%
PPYPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам MSIQX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 7.34% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 14.59% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Correlation
The correlation between MSIQX and PPYPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between MSIQX and PPYPX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MSIQX
PPYPX
Сравнение MSIQX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIQX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.86 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 12.81 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIQX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.28 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.44 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.47 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и PPYPX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и PPYPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -42.48% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -7.48% | -41.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -14.00% | -42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -35.65% | -20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -42.48% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -0.78% | -49.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -10.15% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 2.25% | +28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и PPYPX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 2.95% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.69% | 9.92% | +52.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.45% | 12.70% | +35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 19.54% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 19.01% | +7.75% |
Сравнение комиссий MSIQX и PPYPX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и PPYPX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.79% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and PPYPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIQX has higher volatility (4.80%) compared to PPYPX (2.95%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs PPYPX's -42.48%.
PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и PPYPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор