Сравнение MSIQX с GSIMX
MSIQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MSIQX returned -6.64%/yr vs 9.43%/yr for GSIMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSIQX charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.
Доходность
Сравнение доходности MSIQX и GSIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIQX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 7.12%.
MSIQX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -6.64%
- 10 лет*
- 0.73%
- Всё время*
- 6.10%
GSIMX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 7.12%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MSIQX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 5.39% | -33.40% | 2.70% | 16.86% | -14.24% | 4.11% | 11.43% | 20.49% | -13.92% | 25.18% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 7.12% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Correlation
The correlation between MSIQX and GSIMX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MSIQX and GSIMX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIQX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
MSIQX
GSIMX
Сравнение MSIQX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIQX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.23 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.63 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.47 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIQX и GSIMX
Максимальная просадка MSIQX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIQX и GSIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIQX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -28.84% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.39% | -7.81% | -41.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -10.32% | -45.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -25.37% | -30.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.80% | -3.10% | -47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.81% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.07% | 2.83% | +31.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIQX и GSIMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio (MSIQX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что MSIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIQX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.41% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 8.38% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 9.94% | +38.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 14.26% | +19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 15.63% | +10.94% |
Сравнение комиссий MSIQX и GSIMX
MSIQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIQX и GSIMX
MSIQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.78% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
MSIQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 40.18% | 4.40% | 7.56% | 10.56% | 1.36% | 10.14% | 14.89% | 1.91% | 1.07% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MSIQX and GSIMX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIQX has higher volatility (4.01%) compared to GSIMX (2.41%). In terms of maximum drawdown, MSIQX dropped -56.18% vs GSIMX's -28.84%.
GSIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIQX и GSIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор