Сравнение MSILX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSILX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSILX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSILX iMGP International Fund | -4.64% | 30.20% | -0.58% | 17.41% | -21.57% | 11.82% | 5.03% | 29.53% | -20.24% | 23.62% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MSILX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции MSILX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 5.53% против 9.83% соответственно.
MSILX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.53%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSILX и EPDPX
MSILX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
MSILX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
MSILX
EPDPX
Сравнение MSILX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSILX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.99 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.53 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.39 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 17.85 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSILX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.99 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.06 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSILX и EPDPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSILX и EPDPX
Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSILX iMGP International Fund | 1.63% | 1.55% | 1.24% | 1.01% | 0.88% | 3.70% | 2.23% | 2.99% | 0.74% | 2.94% | 4.15% | 1.68% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок MSILX и EPDPX
Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSILX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -39.21% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -10.96% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -21.06% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.23% | -33.34% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -7.16% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -11.30% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.70% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSILX и EPDPX
Текущая волатильность для iMGP International Fund (MSILX) составляет 6.63%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что MSILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSILX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.11% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 11.64% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.26% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 14.07% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 14.88% | +4.43% |