PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с IDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с IDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. IDMIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и IDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и IDMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSILX
iMGP International Fund		-4.64%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-7.57%
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		-1.33%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%5.52%11.26%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у IDMIX с доходностью -1.33%.

MSILX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.48%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.53%

IDMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с MSEFXMSILX с PFSVXMSILX с MAHIXMSILX с GQJPXMSILX с KGIIXMSILX с EPDIXMSILX с FHLFX
Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с FIIFXIDMIX с PRPIXIDMIX с MIFIXIDMIX с VICBXIDMIX с VLCIXIDMIX с ISHIX

Сравнение комиссий MSILX и IDMIX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IDMIX в 0.70%.

MSILX
iMGP International Fund
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Доходность на риск

MSILX vs. IDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c IDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXIDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.11

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.03

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

8.07

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. IDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и IDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXIDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Корреляция

Корреляция между MSILX и IDMIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и IDMIX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IDMIX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.63%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		3.87%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и IDMIX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки IDMIX в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и IDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXIDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-14.19%

-46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-2.38%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-14.19%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-1.78%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-3.83%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.60%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и IDMIX

iMGP International Fund (MSILX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что MSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXIDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

1.18%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

1.84%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

3.10%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

3.81%

+14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

4.09%

+15.22%