PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с PFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSILX с PFSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP International Fund (MSILX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX).

MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г.. PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSILX и PFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSILX и PFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSILX
iMGP International Fund		-6.85%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%30.37%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-6.21%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у PFSVX с доходностью -6.21%.

MSILX

1 день
0.19%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.85%
1 год
16.44%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.30%
10 лет*
5.29%

PFSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

iMGP SBH Focused Small Value Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с MSEFXMSILX с MAHIXMSILX с IDMIXMSILX с GQJPXMSILX с EPDIXMSILX с KGIIXMSILX с FHLFX
Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MAHIXPFSVX с MSEFXPFSVX с IDMIXPFSVX с FISVXPFSVX с PVCMXPFSVX с VRTVX

Сравнение комиссий MSILX и PFSVX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PFSVX в 1.15%.

PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
MSILX
iMGP International Fund

Доходность на риск

MSILX vs. PFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c PFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXPFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.21

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.50

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.17

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

0.56

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. PFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PFSVX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и PFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXPFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между MSILX и PFSVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и PFSVX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PFSVX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSILX
iMGP International Fund		1.67%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.54%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSILX и PFSVX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки PFSVX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и PFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSILXPFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-30.18%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-15.56%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-30.18%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-14.44%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-9.26%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.82%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и PFSVX

iMGP International Fund (MSILX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеют волатильность 6.09% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSILXPFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.28%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

14.29%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

25.45%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

22.49%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.64%

-3.34%