PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSILX с MSEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSILX с MSEFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSILX (iMGP International Fund) and MSEFX (iMGP Equity Fund) are both mutual funds - MSILX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by iM Global Partner Fund Management, while MSEFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by iM Global Partner Fund Management. Over the past 10 years, MSILX returned 6.82%/yr vs 7.71%/yr for MSEFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSILX charges 1.05%/yr vs 0.98%/yr for MSEFX.

Доходность

Сравнение доходности MSILX и MSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP International Fund (MSILX) и iMGP Equity Fund (MSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSILX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у MSEFX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции MSILX уступали акциям MSEFX по среднегодовой доходности: 6.82% против 7.71% соответственно.

MSILX

1 день
0.75%
1 месяц
5.82%
С начала года
9.01%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.60%
3 года*
13.70%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.82%

MSEFX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.85%
С начала года
4.07%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.12%
3 года*
6.72%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSILX и MSEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSILX
iMGP International Fund		9.01%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.62%
MSEFX
iMGP Equity Fund		4.07%5.15%3.29%17.30%-25.22%18.27%19.49%27.56%-10.08%21.13%

Correlation

The correlation between MSILX and MSEFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1997 г.

0.70

The correlation between MSILX and MSEFX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP International Fund

iMGP Equity Fund

Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с PFSVXMSILX с IDMIXMSILX с MAHIXMSILX с FIGSXMSILX с GQJPXMSILX с KGIIXMSILX с EPDIX
Часто сравнивают с MSEFX:
MSEFX с IDMIXMSEFX с PFSVXMSEFX с MAHIXMSEFX с FNSTXMSEFX с FSKAXMSEFX с FGJEXMSEFX с FEQHX

Доходность на риск

MSILX vs. MSEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MSEFX
Ранг доходности на риск MSEFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSILX c MSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP International Fund (MSILX) и iMGP Equity Fund (MSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSILXMSEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.65

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.97

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.69

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

2.48

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSILX vs. MSEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSILX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MSEFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSILX и MSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSILXMSEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.65

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок MSILX и MSEFX

Максимальная просадка MSILX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке MSEFX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSILX и MSEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSILXMSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-61.12%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.52%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-14.30%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-36.93%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

-36.93%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.57%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-10.63%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.92%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSILX и MSEFX

iMGP International Fund (MSILX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iMGP Equity Fund (MSEFX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что MSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSILXMSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.66%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

8.41%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

11.16%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

15.94%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

17.83%

+1.58%

Сравнение комиссий MSILX и MSEFX

MSILX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSEFX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSILX и MSEFX

Дивидендная доходность MSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности MSEFX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEFX
iMGP Equity Fund		3.26%3.40%7.44%4.08%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.87%9.89%
MSILX
iMGP International Fund		1.43%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%

Часто задаваемые вопросы

MSILX and MSEFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSILX has higher volatility (5.04%) compared to MSEFX (3.66%). In terms of maximum drawdown, MSILX dropped -60.45% vs MSEFX's -61.12%.

MSILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSILX и MSEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор