Сравнение MSII с QTAP
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -71.84% vs 21.29% for QTAP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности MSII и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.75%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.78%
- 1 год
- -71.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 12.75% | 9.53% |
Correlation
The correlation between MSII and QTAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. QTAP — Ранг доходности на риск
MSII
QTAP
Сравнение MSII c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.89 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 8.59 | -9.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 48.57 | -49.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и QTAP
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -29.44% | -49.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -2.49% | -76.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -1.77% | -74.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -4.99% | -42.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 0.44% | +55.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и QTAP
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 3.03% | +18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.59% | 4.94% | +51.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.94% | 6.09% | +65.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 18.92% | +51.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 18.71% | +51.78% |
Сравнение комиссий MSII и QTAP
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и QTAP
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 85.81%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 85.81% | 48.93% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and QTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (21.22%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 21.29% vs -71.84% for MSII. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 21.29% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 85.81%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: REX and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор