Сравнение MSIGX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и VSTSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSIGX Invesco Main Street Fund	-6.99%	16.02%	23.66%	23.06%	-20.21%	27.37%	14.41%	22.49%	-8.25%	15.98%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	-3.97%	17.16%	23.27%	26.54%	-19.49%	25.75%	21.02%	30.81%	-5.15%	20.21%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

MSIGX

1 день: 2.90%

1 месяц: -5.77%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -5.96%

1 год: 12.31%

3 года*: 15.27%

5 лет*: 8.87%

10 лет*: 10.63%

VSTSX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -3.97%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 17.75%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Main Street Fund

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MSIGX:

MSIGX с VOO MSIGX с SPY MSIGX с QQQ MSIGX с FXAIX MSIGX с SEEGX MSIGX с MURNX MSIGX с VTI

Часто сравнивают с VSTSX:

VSTSX с VIIIX VSTSX с VTI VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с DFREX VSTSX с JBSSX VSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий MSIGX и VSTSX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

MSIGX

Invesco Main Street Fund

VSTSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MSIGX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSIGX	VSTSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	0.98	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	1.50	-0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.23	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.31	1.51	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.22	7.25	-6.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSIGX	VSTSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	0.98	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.61	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.72	-0.09

Корреляция

Корреляция между MSIGX и VSTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и VSTSX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSIGX Invesco Main Street Fund	8.06%	7.50%	6.06%	7.40%	4.68%	19.19%	3.17%	0.89%	19.62%	7.50%	2.96%	13.79%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	1.19%	1.13%	1.27%	1.43%	1.67%	1.23%	1.44%	1.79%	2.07%	1.74%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и VSTSX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSIGX	VSTSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.22%	-34.97%	-22.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-12.41%	+0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.73%	-25.35%	-1.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.41%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.38%	-6.21%	-2.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.03%	-4.97%	-4.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.27%	2.59%	+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и VSTSX

Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.28% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSIGX	VSTSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.28%	5.49%	-0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.48%	9.79%	-0.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.55%	18.61%	-0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.92%	17.37%	-0.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.87%	18.86%	-0.99%

Сравнение MSIGX с VSTSX

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и VSTSX

Сравнение доходности по годам MSIGX и VSTSX

Доходность по периодам

MSIGX

VSTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSIGX и VSTSX

Доходность на риск

MSIGX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

MSIGX

VSTSX

Сравнение MSIGX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSIGX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и VSTSX

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и VSTSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и VSTSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)