PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MSIGX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.63% против 16.91% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий MSIGX и VPMAX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MSIGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.78

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.30

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

3.76

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

16.16

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.78

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

+0.01

Корреляция

Корреляция между MSIGX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и VPMAX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и VPMAX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-48.32%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-13.75%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-25.21%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-32.65%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.80%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.61%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.20%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и VPMAX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 5.28%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.72%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

22.09%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

28.98%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.17%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.11%

-2.24%