PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с FTCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с FTCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и FTCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и FTCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у FTCHX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции MSIGX уступали акциям FTCHX по среднегодовой доходности: 10.63% против 16.66% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Invesco Technology Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с XLKFTCHX с IITU.LFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX

Сравнение комиссий MSIGX и FTCHX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FTCHX в 0.91%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXFTCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.45

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.99

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.78

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

9.46

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. FTCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FTCHX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и FTCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXFTCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.28

Корреляция

Корреляция между MSIGX и FTCHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и FTCHX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности FTCHX в 26.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и FTCHX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и FTCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXFTCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-87.78%

+30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.29%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-47.89%

+21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-47.89%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-9.33%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-36.55%

+27.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.20%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и FTCHX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund (MSIGX) составляет 5.28%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXFTCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

13.28%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

22.72%

-13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

30.92%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

28.55%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

26.15%

-8.28%