PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с CHTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с CHTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Charter Fund (CHTRX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и CHTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и CHTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
CHTRX
Invesco Charter Fund		-6.60%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у CHTRX с доходностью -6.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSIGX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции CHTRX немного отстают с 10.24%.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

CHTRX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-4.80%
1 год
12.93%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Invesco Charter Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAX

Сравнение комиссий MSIGX и CHTRX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии CHTRX в 1.03%.

CHTRX
Invesco Charter Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. CHTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXCHTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.76

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.07

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

4.24

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. CHTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHTRX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и CHTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXCHTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Корреляция

Корреляция между MSIGX и CHTRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и CHTRX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности CHTRX в 7.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.73%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и CHTRX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, примерно равная максимальной просадке CHTRX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и CHTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXCHTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-56.30%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.32%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-26.77%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-41.18%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.24%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-13.33%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.85%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и CHTRX

Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Charter Fund (CHTRX) имеют волатильность 5.28% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXCHTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.46%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.50%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

17.85%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.76%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

19.16%

-1.29%