PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIGX с ALAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSIGX с ALAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX).

MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MSIGX и ALAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIGX и ALAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%

Доходность по периодам

С начала года, MSIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у ALAAX с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции MSIGX превзошли акции ALAAX по среднегодовой доходности: 10.63% против 4.51% соответственно.

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund

Invesco Income Allocation Fund

Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI
Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с STDAXALAAX с VADAX

Сравнение комиссий MSIGX и ALAAX

MSIGX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ALAAX в 0.37%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

MSIGX vs. ALAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIGX c ALAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund (MSIGX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIGXALAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.52

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.16

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.92

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

8.52

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIGX vs. ALAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ALAAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIGX и ALAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIGXALAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.52

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между MSIGX и ALAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIGX и ALAAX

Дивидендная доходность MSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности ALAAX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%

Просадки

Сравнение просадок MSIGX и ALAAX

Максимальная просадка MSIGX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки ALAAX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIGX и ALAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIGXALAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-28.28%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-5.28%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-17.16%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-24.08%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-3.12%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-3.32%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

1.19%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIGX и ALAAX

Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIGXALAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.66%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

3.99%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

6.81%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

6.70%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

7.29%

+10.58%