PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFY и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и IPDP


Доходность по периодам


MSFY

1 день
3.28%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-26.14%
6 месяцев
-28.37%
1 год
-6.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Dividend Performers ETF

Сравнение комиссий MSFY и IPDP

MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.


Доходность на риск

MSFY vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина

IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFYIPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

MSFY vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFYIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и IPDP

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.28%18.56%14.35%1.94%
IPDP
Dividend Performers ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и IPDP

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и IPDP.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFYIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

0.00%

-34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.76%

0.00%

-31.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

0.00%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и IPDP


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFYIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

0.00%

+25.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

0.00%

+20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

0.00%

+20.94%