PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с HOII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и HOII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.


MSFY

1 день
2.04%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-25.98%
1 год
-23.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HOII

1 день
0.00%
1 месяц
30,031.23%
С начала года
19,132.59%
6 месяцев
17,912.14%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и HOII


2026 (YTD)2025
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-25.63%-4.57%
HOII
REX HOOD Growth & Income ETF
19,132.59%-23.54%

Correlation

The correlation between MSFY and HOII is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

REX HOOD Growth & Income ETF

Доходность на риск

MSFY vs. HOII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 22
Ранг коэф-та Мартина

HOII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c HOII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFYHOIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

MSFY vs. HOII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и HOII

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и HOII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYHOIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-55.38%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

0.00%

-31.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-36.68%

+29.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и HOII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYHOIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

34,045.59%

-34,018.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

34,045.59%

-34,023.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

34,045.59%

-34,023.05%

Сравнение комиссий MSFY и HOII

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и HOII

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что меньше доходности HOII в 120.87%


ПозицияTTM202520242023
HOII
REX HOOD Growth & Income ETF
120.87%4.41%0.00%0.00%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.13%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and HOII have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 28.13% for MSFY.

They also come from different issuers: Kurv and REX. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for HOII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и HOII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор