PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.


MSFY

1 день
-3.43%
1 месяц
4.37%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-12.67%
1 год
-7.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и HDV


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-13.99%14.11%10.88%2.57%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
12.69%11.90%14.16%5.76%

Correlation

The correlation between MSFY and HDV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.03

The correlation between MSFY and HDV shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

MSFY vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFYHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.95

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

11.02

-11.49

MSFY vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFYHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.10

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MSFY и HDV

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и HDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-37.04%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-5.18%

-29.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-2.54%

-17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-3.09%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.40%

1.85%

+13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и HDV

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

3.19%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

7.56%

+17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

9.73%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

12.82%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

15.73%

+6.54%

Сравнение комиссий MSFY и HDV

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и HDV

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности HDV в 2.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
24.31%18.56%14.35%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and HDV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (10.84%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 20.35% vs -7.25% for MSFY. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.35% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 2.91% for HDV.

MSFY is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор