Сравнение MSFY с HDV
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. MSFY is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, MSFY returned -23.06% vs 21.06% for HDV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам MSFY и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 11.90% | 14.16% | 5.14% |
Correlation
The correlation between MSFY and HDV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between MSFY and HDV shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. HDV — Ранг доходности на риск
MSFY
HDV
Сравнение MSFY c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.09 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.19 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и HDV
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -37.04% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -5.18% | -29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -1.35% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -3.08% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 1.89% | +14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и HDV
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 3.64% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 7.61% | +18.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 9.93% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 12.81% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 15.73% | +6.81% |
Сравнение комиссий MSFY и HDV
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и HDV
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and HDV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.22%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 21.06% vs -23.06% for MSFY. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 21.06% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 2.90% for HDV.
MSFY is categorized as Derivative Income, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор