Сравнение MSFY с GGLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS).
MSFY и GGLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и GGLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.14% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -26.50% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью 8.33%.
MSFY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и GGLS
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.
Доходность на риск
MSFY vs. GGLS — Ранг доходности на риск
MSFY
GGLS
Сравнение MSFY c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | -1.60 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | -2.49 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.82 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.17 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -1.60 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.85 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и GGLS составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и GGLS
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности GGLS в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.28% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и GGLS
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки GGLS в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GGLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -77.57% | +43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -59.41% | +25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.76% | -73.39% | +41.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -45.29% | +39.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 41.49% | -29.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и GGLS
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.32%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 9.31% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 20.06% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 30.49% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 31.01% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 31.01% | -10.07% |