PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с GGLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFY и GGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и GGLS


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-26.14%14.11%10.88%2.57%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
8.33%-42.64%-26.50%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью 8.33%.


MSFY

1 день
3.28%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-26.14%
6 месяцев
-28.37%
1 год
-6.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Сравнение комиссий MSFY и GGLS

MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.


Доходность на риск

MSFY vs. GGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c GGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFYGGLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-1.60

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

-2.49

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.70

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.82

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-1.17

+0.54

MSFY vs. GGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа GGLS равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и GGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFYGGLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-1.60

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.85

+0.76

Корреляция

Корреляция между MSFY и GGLS составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и GGLS

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности GGLS в 3.90%


TTM2025202420232022
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.28%18.56%14.35%1.94%0.00%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и GGLS

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки GGLS в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GGLS.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFYGGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-77.57%

+43.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-59.41%

+25.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.76%

-73.39%

+41.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-45.29%

+39.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

41.49%

-29.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и GGLS

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.32%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFYGGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

9.31%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

20.06%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

30.49%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

31.01%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

31.01%

-10.07%