Сравнение MSFY с GGLS
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%). MSFY is actively managed, while GGLS is passively managed. Over the past year, MSFY returned -20.12% vs -50.56% for GGLS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. MSFY charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и GGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью -13.92%.
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -20.24% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -7.03% |
Correlation
The correlation between MSFY and GGLS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.40 |
Over the past year, the inverse relationship between MSFY and GGLS has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.15, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. GGLS — Ранг доходности на риск
MSFY
GGLS
Сравнение MSFY c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.68 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.91 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.27 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и GGLS
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -81.24% | +45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -56.00% | +20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -78.85% | +52.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -47.78% | +39.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 39.92% | -21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и GGLS
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 10.75% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 23.33% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 30.45% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 31.37% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 31.37% | -8.20% |
Сравнение комиссий MSFY и GGLS
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и GGLS
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что больше доходности GGLS в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and GGLS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.00%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs GGLS's -81.24%.
On 1-year performance, MSFY leads with -20.12% vs -50.56% for GGLS. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFY has performed better with a -20.12% return vs -50.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
MSFY has the higher dividend yield at 26.26%, compared with 2.97% for GGLS.
MSFY is categorized as Derivative Income, while GGLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Kurv and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.09% for GGLS.
MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и GGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор