Сравнение MSFY с GGLS
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%). MSFY is actively managed, while GGLS is passively managed. Over the past year, MSFY returned -23.06% vs -54.25% for GGLS. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. MSFY charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и GGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью -11.68%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.96%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -31.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.68% | -42.64% | -26.50% | -7.03% |
Correlation
The correlation between MSFY and GGLS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.42 |
Over the past year, the inverse relationship between MSFY and GGLS has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. GGLS — Ранг доходности на риск
MSFY
GGLS
Сравнение MSFY c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.91 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.28 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и GGLS
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -81.24% | +47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -60.00% | +25.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -78.30% | +47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -47.25% | +39.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 43.10% | -26.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и GGLS
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 9.55% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 21.99% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 29.65% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 31.32% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 31.32% | -8.78% |
Сравнение комиссий MSFY и GGLS
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и GGLS
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности GGLS в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 5.36% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and GGLS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.22%) compared to GGLS (9.55%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs GGLS's -81.24%.
On 1-year performance, MSFY leads with -23.06% vs -54.25% for GGLS. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFY has performed better with a -23.06% return vs -54.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 5.36% for GGLS.
MSFY is categorized as Derivative Income, while GGLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Kurv and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.09% for GGLS.
MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и GGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор