PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с GGLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и GGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью -11.68%.


MSFY

1 день
2.04%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-25.98%
1 год
-23.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGLS

1 день
0.73%
1 месяц
9.96%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-11.22%
1 год
-54.25%
3 года*
-31.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и GGLS


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-25.63%14.11%10.88%2.57%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-11.68%-42.64%-26.50%-7.03%

Correlation

The correlation between MSFY and GGLS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between MSFY and GGLS has weakened: their correlation has moved from -0.42 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Доходность на риск

MSFY vs. GGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 22
Ранг коэф-та Мартина

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c GGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFYGGLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.64

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.91

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.28

-0.11

MSFY vs. GGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.84, что выше коэффициента Шарпа GGLS равного -1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и GGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и GGLS

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GGLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYGGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-81.24%

+47.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-60.00%

+25.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

-78.30%

+47.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-47.25%

+39.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

43.10%

-26.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и GGLS

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYGGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

9.55%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

21.99%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

29.65%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

31.32%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

31.32%

-8.78%

Сравнение комиссий MSFY и GGLS

MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и GGLS

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности GGLS в 5.36%


ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
5.36%4.87%4.31%5.80%0.20%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.13%18.56%14.35%1.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and GGLS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (12.22%) compared to GGLS (9.55%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs GGLS's -81.24%.

On 1-year performance, MSFY leads with -23.06% vs -54.25% for GGLS. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFY has performed better with a -23.06% return vs -54.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 5.36% for GGLS.

MSFY is categorized as Derivative Income, while GGLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Kurv and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.09% for GGLS.

MSFY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и GGLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор