PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFX с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с QTAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -30.92% vs 21.61% for QTAP. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 15.59%.

MSFX

1 день
-0.16%
1 месяц
54.23%
6 месяцев
24.13%
С начала года
-11.41%
1 год
-30.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.10%

QTAP

1 день
0.03%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.02%
С начала года
15.59%
1 год
21.61%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSFX

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
$9.13M$6.40M$5.81M

QTAP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
$241.79K$219.11K$201.05K

Сравнение доходности по годам MSFX и QTAP

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-11.41%9.84%3.03%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		15.59%19.36%16.85%

Correlation

The correlation between MSFX and QTAP is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.52

Over the past year, the correlation between MSFX and QTAP has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFX и QTAP

Секторы
MSFX
QTAP

Технологии

100.0%
50.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

MSFX
100.0%
QTAP
50.7%

Сырьевые материалы

MSFX

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

MSFX

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

MSFX

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

MSFX

-

QTAP
8.7%

Энергетика

MSFX

-

QTAP
0.7%

Финансовые услуги

MSFX

-

QTAP
0.2%

Здравоохранение

MSFX

-

QTAP
5.1%

Промышленность

MSFX

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

MSFX

-

QTAP
0.1%

Коммунальные услуги

MSFX

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с INTW
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с LITXQTAP с XLK

Доходность на риск

MSFX vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFX c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFXQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
3.29

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
5.33

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.78

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

7.72

-8.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

37.02

-37.82

MSFX vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и QTAP

Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-29.44%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.51%

-2.81%

-60.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.94%

0.00%

-32.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-4.90%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.70%

0.59%

+38.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и QTAP

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 30.38% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.38%

2.79%

+27.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.71%

5.78%

+45.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.35%

6.60%

+56.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.95%

18.94%

+35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.95%

18.55%

+35.40%

Сравнение комиссий MSFX и QTAP

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и QTAP

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		6.03%5.34%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and QTAP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFX has higher volatility (30.38%) compared to QTAP (2.79%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs QTAP's -29.44%.

On 1-year performance, QTAP leads with 21.61% vs -30.92% for MSFX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 21.61% return vs -30.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFX has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор