PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с QTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

MSFX и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFX и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и QTAP

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-44.31%9.84%3.81%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		1.26%19.36%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 1.26%.

MSFX

1 день
6.35%
1 месяц
-12.12%
С начала года
-44.31%
6 месяцев
-54.13%
1 год
-19.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
-0.51%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.73%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий MSFX и QTAP

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

MSFX vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.22

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.94

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.48

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.73

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

12.34

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.22

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.62

-1.01

Корреляция

Корреляция между MSFX и QTAP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и QTAP

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.59%5.34%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и QTAP

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFXQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-29.44%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-12.04%

-48.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.85%

-0.51%

-57.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-5.21%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.49%

1.68%

+22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и QTAP

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFXQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

0.76%

+12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.27%

2.75%

+36.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.16%

16.31%

+36.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.79%

19.02%

+28.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

19.02%

+28.77%