Сравнение MSFX с GEVG
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 88.18%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 0.03% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between MSFX and GEVG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. GEVG — Ранг доходности на риск
MSFX
GEVG
Сравнение MSFX c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 2.17 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и GEVG
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -33.81% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -32.62% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -9.25% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 96.61% | -46.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 96.61% | -47.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 96.61% | -47.28% |
Сравнение комиссий MSFX и GEVG
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и GEVG
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and GEVG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор