PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFW с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с IPDP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. MSFW charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSFW

1 день
-0.82%
1 месяц
31.62%
6 месяцев
19.77%
С начала года
-0.98%
1 год
-12.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.45%

IPDP

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSFW

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
$743.33K$494.43K$599.69K

Сравнение доходности по годам MSFW и IPDP

2026 (YTD)
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		27.41%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов MSFW и IPDP

Секторы
MSFW
IPDP

Технологии

22.3%
13.1%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.6%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

43.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFW
22.3%
IPDP
13.1%

Сырьевые материалы

MSFW

-

IPDP
3.6%

Коммуникационные услуги

MSFW

-

IPDP

-

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

IPDP
3.6%

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

IPDP
3.9%

Энергетика

MSFW

-

IPDP

-

Финансовые услуги

MSFW

-

IPDP
18.6%

Здравоохранение

MSFW

-

IPDP
13.6%

Промышленность

MSFW

-

IPDP
43.0%

Недвижимость

MSFW

-

IPDP

-

Коммунальные услуги

MSFW

-

IPDP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с AMZW
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с JEPQIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с MAINIPDP с QDVOIPDP с SCHD

Доходность на риск

MSFW vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSFW
Ранг доходности на риск MSFW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFW: 77
Ранг коэф-та Мартина
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFW c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFWIPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

—

—

MSFW vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и IPDP

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.55%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.38%

—

—

Сравнение комиссий MSFW и IPDP

MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и IPDP

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.66%20.25%

Часто задаваемые вопросы

On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Roundhill and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор