Сравнение MSFW с FXN
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. MSFW is actively managed, while FXN is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 36.03%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 36.03%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам MSFW и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 36.03% | 5.30% |
Correlation
The correlation between MSFW and FXN is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение распределения секторов MSFW и FXN
Секторы
MSFW
FXN
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
FXN
Сырьевые материалы
MSFW
-
FXN
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
FXN
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
FXN
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
FXN
-
Энергетика
MSFW
-
FXN
Финансовые услуги
MSFW
-
FXN
-
Здравоохранение
MSFW
-
FXN
-
Промышленность
MSFW
-
FXN
-
Недвижимость
MSFW
-
FXN
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
FXN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. FXN — Ранг доходности на риск
MSFW
FXN
Сравнение MSFW c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.06 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и FXN
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -87.39% | +46.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -3.71% | -22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -37.99% | +20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и FXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 23.55% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 28.92% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 35.00% | -2.60% |
Сравнение комиссий MSFW и FXN
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и FXN
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности FXN в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.76% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and FXN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 1.76% for FXN.
MSFW is categorized as Derivative Income, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.64% for FXN.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор