PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFW с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с CDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. MSFW is actively managed, while CDL is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 13.80%.

MSFW

1 день
2.55%
1 месяц
-12.61%
С начала года
-27.29%
6 месяцев
-27.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDL

1 день
1.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.70%
1 год
20.88%
3 года*
15.81%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и CDL

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-27.29%-7.80%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		13.80%2.01%

Correlation

The correlation between MSFW and CDL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов MSFW и CDL

Секторы
MSFW
CDL

Технологии

35.1%
8.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

15.8%

Энергетика

-

9.0%

Финансовые услуги

-

23.1%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

23.7%

Технологии

MSFW
35.1%
CDL
8.0%

Сырьевые материалы

MSFW

-

CDL
0.0%

Коммуникационные услуги

MSFW

-

CDL
4.4%

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

CDL
6.9%

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

CDL
15.8%

Энергетика

MSFW

-

CDL
9.0%

Финансовые услуги

MSFW

-

CDL
23.1%

Здравоохранение

MSFW

-

CDL
6.9%

Промышленность

MSFW

-

CDL
2.2%

Недвижимость

MSFW

-

CDL
0.0%

Коммунальные услуги

MSFW

-

CDL
23.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFTMSFW с MSFOMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с VOO
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

MSFW vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDL
Ранг доходности на риск CDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFWCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.08

—

MSFW vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и CDL

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, примерно равная максимальной просадке CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-41.03%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.13%

-0.49%

-36.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-4.33%

-13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и CDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

9.98%

+22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

13.85%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.71%

17.04%

+15.67%

Сравнение комиссий MSFW и CDL

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и CDL

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности CDL в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.13%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		48.66%20.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and CDL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 3.13% for CDL.

MSFW is categorized as Derivative Income, while CDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Crestview. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.35% for CDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор