Сравнение MSFW с CALI
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CALI is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free California Municipal Index. MSFW is actively managed, while CALI is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 1.10%.
MSFW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -15.87%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -21.45% | -7.80% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 1.10% | 1.42% |
Correlation
The correlation between MSFW and CALI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. CALI — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALI
Сравнение MSFW c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и CALI
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -0.78% | -41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -0.04% | -32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -0.08% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 0.71% | +32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 1.09% | +32.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 1.09% | +32.49% |
Сравнение комиссий MSFW и CALI
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и CALI
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, что больше доходности CALI в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.54% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.07% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and CALI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 2.54% for CALI.
MSFW is categorized as Derivative Income, while CALI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор