Сравнение MSFU с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
MSFU и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFU и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | -11.77% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и TSLG
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
MSFU vs. TSLG — Ранг доходности на риск
MSFU
TSLG
Сравнение MSFU c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.30 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.23 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.83 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.76 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.30 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.42 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и TSLG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и TSLG
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и TSLG
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -82.86% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -50.92% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -65.85% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -58.06% | +43.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 23.98% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и TSLG
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 12.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 22.51% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 59.61% | -20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 110.65% | -57.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 118.91% | -73.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 118.91% | -73.78% |