PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFU с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с DLLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - MSFU tracks the Microsoft Corporation (200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, MSFU returned -46.61% vs 540.38% for DLLL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MSFU charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.

MSFU

1 день
2.79%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
-30.22%
С начала года
-38.01%
1 год
-46.61%
3 года*
-6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и DLLL

2026 (YTD)2025
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-38.01%23.05%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		589.77%-3.72%

Correlation

The correlation between MSFU and DLLL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.29

The correlation between MSFU and DLLL shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFU и DLLL

Секторы
MSFU
DLLL

Технологии

100.0%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFU
100.0%
DLLL
66.6%

Сырьевые материалы

MSFU

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

MSFU

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

DLLL

-

Энергетика

MSFU

-

DLLL

-

Финансовые услуги

MSFU

-

DLLL

-

Здравоохранение

MSFU

-

DLLL

-

Промышленность

MSFU

-

DLLL

-

Недвижимость

MSFU

-

DLLL

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDG

Доходность на риск

MSFU vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
4.00

-4.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.79

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.46

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

9.53

-10.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

19.00

-20.29

MSFU vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и DLLL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-68.58%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-57.19%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-34.75%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-25.70%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.09%

28.64%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 21.06%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

43.56%

-22.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.29%

110.12%

-60.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

136.53%

-82.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

131.16%

-84.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

131.16%

-84.09%

Сравнение комиссий MSFU и DLLL

MSFU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и DLLL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		11.94%8.15%7.00%2.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and DLLL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to MSFU (21.06%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -46.61% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, MSFU has been the lower-risk option at 21.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -46.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

MSFU has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 0.00% for DLLL.

MSFU tracks Microsoft Corporation (200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор