Сравнение MSFU с BWET
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -6.44%/yr vs 125.74%/yr for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSFU charges 0.98%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
MSFU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -30.22%
- С начала года
- -38.01%
- 1 год
- -46.61%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -38.01% | 13.36% | 5.80% | 30.96% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between MSFU and BWET is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. BWET — Ранг доходности на риск
MSFU
BWET
Сравнение MSFU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.89 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 46.63 | -47.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 176.08 | -177.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и BWET
Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -56.90% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -41.22% | -21.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.43% | -56.81% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -10.91% | -41.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -23.65% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.09% | 10.89% | +25.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и BWET
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 21.06%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 48.58% | -27.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.29% | 96.67% | -47.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 107.50% | -53.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 74.64% | -27.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.07% | 74.64% | -27.57% |
Сравнение комиссий MSFU и BWET
MSFU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и BWET
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 11.94% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and BWET have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to MSFU (21.06%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 125.74% vs -6.44% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, MSFU has been the lower-risk option at 21.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 125.74% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MSFU has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 0.00% for BWET.
MSFU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. MSFU tracks Microsoft Corporation (200%), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Amplify. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор