PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с ZIJMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с ZIJMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ZIJMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 33.32%/yr for ZIJMY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ZIJMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у ZIJMY с доходностью -10.10%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям ZIJMY по среднегодовой доходности: 24.39% против 33.32% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

ZIJMY

1 день
5.32%
1 месяц
-13.28%
С начала года
-10.10%
6 месяцев
-5.26%
1 год
59.92%
3 года*
42.92%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ZIJMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		-10.10%151.45%20.87%15.79%10.65%18.87%163.70%9.70%21.20%12.34%

Correlation

The correlation between MSFT and ZIJMY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

ZIJMY:

$110.37B

EPS

MSFT:

$16.79

ZIJMY:

CN¥44.76

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

ZIJMY:

12.25

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

ZIJMY:

0.35

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

ZIJMY:

2.05

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

ZIJMY:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ZIJMY:

CN¥366.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ZIJMY:

CN¥113.63B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ZIJMY:

CN¥105.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Zijin Mining Group Co Ltd ADR

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с ZIJMY:
ZIJMY с KGCZIJMY с SPYZIJMY с NVDAZIJMY с AIQUYZIJMY с LUG.TOZIJMY с GOLDZIJMY с MUU

Доходность на риск

MSFT vs. ZIJMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ZIJMY
Ранг доходности на риск ZIJMY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIJMY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIJMY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIJMY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIJMY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIJMY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ZIJMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTZIJMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.25

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.71

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.72

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

4.60

-5.68

MSFT vs. ZIJMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ZIJMY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ZIJMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ZIJMY

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ZIJMY в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ZIJMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTZIJMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-61.63%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-35.61%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-35.61%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-43.04%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-49.32%

+12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-30.20%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-23.14%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

13.26%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ZIJMY

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIJMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTZIJMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

16.22%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

38.95%

-16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

49.33%

-23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

45.05%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

46.95%

-19.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ZIJMY

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ZIJMY в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		2.14%1.52%2.02%2.30%2.19%0.89%0.95%2.75%2.85%4.88%3.49%4.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ZIJMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Zijin Mining Group Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B20222023202420252026
82.89B
98.50B
(MSFT) Общая выручка
(ZIJMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, ZIJMY значения в CNY

Сравнение рентабельности MSFT и ZIJMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Zijin Mining Group Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
36.3%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ZIJMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.78B при выручке в 98.50B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ZIJMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.38B при выручке в 98.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ZIJMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 20.08B при выручке в 98.50B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and ZIJMY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIJMY has higher volatility (16.22%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ZIJMY's -61.63%.

ZIJMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ZIJMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор