PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с XOVR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. Over the past 5 years, MSFT returned 10.32%/yr vs 5.41%/yr for XOVR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у XOVR с доходностью -1.34%.

MSFT

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-16.21%
6 месяцев
-17.64%
1 год
-13.99%
3 года*
8.11%
5 лет*
10.32%
10 лет*
24.38%

XOVR

1 день
-1.92%
1 месяц
5.64%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-2.88%
1 год
8.88%
3 года*
18.86%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-16.21%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%2.02%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-1.34%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%

Correlation

The correlation between MSFT and XOVR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.68

The correlation between MSFT and XOVR shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX

Доходность на риск

MSFT vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.43

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.72

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.37

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

0.81

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа XOVR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTXOVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.43

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.39

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MSFT и XOVR

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-56.28%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-24.32%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-25.23%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-49.35%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-8.48%

-16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-18.39%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

10.98%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и XOVR

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

7.56%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

15.89%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

20.85%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

26.29%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

26.92%

+0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и XOVR

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and XOVR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.36%) compared to XOVR (7.56%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs XOVR's -56.28%.

XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор