Сравнение MSFT с QUBT
MSFT (Microsoft Corporation) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, QUBT in Computer Hardware. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | -3.47% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between MSFT and QUBT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
QUBT:
$2.22B
MSFT:
$16.79
QUBT:
-$0.21
MSFT:
9.16
QUBT:
428.61
MSFT:
7.02
QUBT:
1.39
MSFT:
$318.27B
QUBT:
$4.33M
MSFT:
$217.41B
QUBT:
-$667.00K
MSFT:
$200.96B
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. QUBT — Ранг доходности на риск
MSFT
QUBT
Сравнение MSFT c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.58 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.89 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и QUBT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.53% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -74.37% | +40.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -82.40% | +48.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -95.63% | +58.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -61.33% | +33.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -72.90% | +51.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 48.67% | -32.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и QUBT
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 33.55% | -23.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 67.37% | -45.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 103.81% | -78.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 133.05% | -106.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 177.48% | -150.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и QUBT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and QUBT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs QUBT's -97.53%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор