PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFT и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как QQC-F.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC-F.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 24.39% против 19.14% соответственно.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

QQC-F.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.15%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.59%
1 год
31.16%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.02%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и QQC-F.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
13.74%24.47%14.49%56.53%-37.39%27.21%48.57%43.54%-9.81%41.52%

Correlation

The correlation between MSFT and QQC-F.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.63

The correlation between MSFT and QQC-F.TO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

MSFT vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.14

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

8.21

-9.28

MSFT vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и QQC-F.TO

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки QQC-F.TO в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и QQC-F.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-41.52%

-27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-14.10%

-19.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-22.89%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-41.52%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-41.52%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-4.36%

-23.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-7.44%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

3.67%

+12.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и QQC-F.TO

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.22%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

14.09%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

17.86%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

23.35%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

23.49%

+3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и QQC-F.TO

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы


MSFT and QQC-F.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор