Сравнение MSFT с QQC-F.TO
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 19.14%/yr for QQC-F.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и QQC-F.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как QQC-F.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC-F.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 24.39% против 19.14% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
QQC-F.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам MSFT и QQC-F.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 13.74% | 24.47% | 14.49% | 56.53% | -37.39% | 27.21% | 48.57% | 43.54% | -9.81% | 41.52% |
Correlation
The correlation between MSFT and QQC-F.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.63 |
The correlation between MSFT and QQC-F.TO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск
MSFT
QQC-F.TO
Сравнение MSFT c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | QQC-F.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.14 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.21 | -9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и QQC-F.TO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки QQC-F.TO в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и QQC-F.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -41.52% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -14.10% | -19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -22.89% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -41.52% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -41.52% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -4.36% | -23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -7.44% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 3.67% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и QQC-F.TO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.22% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 14.09% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 17.86% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 23.35% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 23.49% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и QQC-F.TO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.34% | 0.39% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and QQC-F.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и QQC-F.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор