Сравнение MSFT с NVDG.F
MSFT (Microsoft Corporation) and NVDG.F (NVIDIA Corporation CDR) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, NVDG.F in Semiconductors. Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs 68.42%/yr for NVDG.F. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NVDG.F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как NVDG.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDG.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у NVDG.F с доходностью 13.45%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
NVDG.F
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 44.38%
- 3 года*
- 68.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и NVDG.F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -18.10% |
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 13.45% | 35.40% | 159.49% | 239.31% | -40.96% |
Correlation
The correlation between MSFT and NVDG.F is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NVDG.F — Ранг доходности на риск
MSFT
NVDG.F
Сравнение MSFT c NVDG.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | NVDG.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.22 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.19 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NVDG.F
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NVDG.F в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NVDG.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NVDG.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -64.73% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -20.95% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -39.19% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -10.91% | -16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -16.94% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 8.99% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NVDG.F
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NVDG.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 12.52% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 29.29% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 43.26% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 62.45% | -35.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 62.45% | -35.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NVDG.F
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности NVDG.F в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NVDG.F NVIDIA Corporation CDR | 0.11% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NVDG.F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NVDG.F have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NVDG.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор