Сравнение MSFT с MNDY
MSFT (Microsoft Corporation) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, MNDY in Software - Application. Over the past 3 years, MSFT returned 8.85%/yr vs -21.74%/yr for MNDY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -43.24%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
MNDY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -43.24%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -72.56%
- 3 года*
- -21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 31.23% |
MNDY monday.com Ltd. | -43.24% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 72.59% |
Correlation
The correlation between MSFT and MNDY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
MNDY:
$4.09B
MSFT:
$16.79
MNDY:
$2.29
MSFT:
24.52
MNDY:
36.55
MSFT:
1.72
MNDY:
0.14
MSFT:
9.65
MNDY:
3.35
MSFT:
7.40
MNDY:
5.39
MSFT:
$318.27B
MNDY:
$1.30B
MSFT:
$217.41B
MNDY:
$1.16B
MSFT:
$200.96B
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MNDY — Ранг доходности на риск
MSFT
MNDY
Сравнение MSFT c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.89 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.30 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -1.11 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.20 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MNDY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -86.78% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -81.30% | +47.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -82.07% | +48.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -81.16% | +57.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -54.25% | +32.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 55.62% | -39.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MNDY
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 24.66% | -14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 49.21% | -26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 65.57% | -40.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 71.95% | -45.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 71.95% | -44.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MNDY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как MNDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MNDY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MNDY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (24.66%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MNDY's -86.78%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор