PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с IITU.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 26.00%/yr for IITU.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 24.39% против 26.00% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

IITU.L

1 день
2.31%
1 месяц
0.02%
С начала года
17.16%
6 месяцев
18.68%
1 год
43.71%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.64%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.16%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%

Correlation

The correlation between MSFT and IITU.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.52

The correlation between MSFT and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

MSFT vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.01

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.68

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.49

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

7.30

-8.38

MSFT vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и IITU.L

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-43.85%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-16.80%

-17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-26.42%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-34.22%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-34.22%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-7.76%

-19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-10.61%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

5.74%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и IITU.L

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

8.47%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

16.15%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

20.80%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

27.22%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.16%

+2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и IITU.L

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and IITU.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор