Сравнение MSFT с HLMA.L
MSFT (Microsoft Corporation) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 17.05%/yr for HLMA.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 30.59%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HLMA.L по среднегодовой доходности: 24.64% против 17.05% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
HLMA.L
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 30.59%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 55.47%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение доходности по годам MSFT и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
HLMA.L Halma plc | 30.59% | 42.52% | 16.72% | 22.94% | -44.39% | 30.29% | 20.15% | 62.62% | 3.28% | 55.63% |
Correlation
The correlation between MSFT and HLMA.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and HLMA.L shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
HLMA.L:
£17.67B
MSFT:
$16.79
HLMA.L:
£1.46
MSFT:
24.52
HLMA.L:
31.93
MSFT:
1.72
HLMA.L:
3.08
MSFT:
9.65
HLMA.L:
4.44
MSFT:
7.40
HLMA.L:
8.89
MSFT:
$318.27B
HLMA.L:
£3.98B
MSFT:
$217.41B
HLMA.L:
£1.17B
MSFT:
$200.96B
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
MSFT
HLMA.L
Сравнение MSFT c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.87 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 14.43 | -15.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.13 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и HLMA.L
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -60.44% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -14.43% | -19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -28.38% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -49.10% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -49.10% | +11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -5.05% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.57% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 3.88% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и HLMA.L
Microsoft Corporation (MSFT) и Halma plc (HLMA.L) имеют волатильность 10.25% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.77% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 20.81% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 26.19% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 28.23% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 26.94% | +0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и HLMA.L
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности HLMA.L в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.51% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и HLMA.L
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and HLMA.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор