PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMA.L с HMWO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMA.L с HMWO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halma plc (HLMA.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).

HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMA.L и HMWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Halma plc (HLMA.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMA.L и HMWO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMA.L
Halma plc		8.93%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		-1.17%12.63%21.17%17.80%-8.47%23.98%12.48%23.41%-3.61%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, HLMA.L показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции HMWO.L по среднегодовой доходности: 16.57% против 13.08% соответственно.

HLMA.L

1 день
1.37%
1 месяц
-6.50%
С начала года
8.93%
6 месяцев
11.69%
1 год
47.48%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.47%
10 лет*
16.57%

HMWO.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.78%
1 год
17.03%
3 года*
14.78%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halma plc

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с VOO
Часто сравнивают с HMWO.L:
HMWO.L с VWRL.LHMWO.L с VWRP.LHMWO.L с VEVE.LHMWO.L с IWRD.LHMWO.L с SWDA.LHMWO.L с FWRGHMWO.L с GGRP.L

Доходность на риск

HLMA.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMA.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMA.LHMWO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.17

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.66

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

3.42

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

13.39

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMA.L vs. HMWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMA.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа HMWO.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMA.L и HMWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMA.LHMWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.17

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.81

-0.19

Корреляция

Корреляция между HLMA.L и HMWO.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMA.L и HMWO.L

Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HMWO.L в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMA.L
Halma plc		0.62%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%1.47%1.42%
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.27%1.26%1.41%1.60%1.75%1.27%1.55%1.97%2.11%1.91%1.84%1.86%

Просадки

Сравнение просадок HLMA.L и HMWO.L

Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и HMWO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMA.LHMWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-25.48%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-6.55%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-18.80%

-24.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-25.48%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-3.40%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-3.55%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.66%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMA.L и HMWO.L

Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMA.LHMWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.14%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

8.23%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

14.44%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

13.32%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

14.44%

+9.92%