Сравнение HLMA.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halma plc (HLMA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLMA.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 8.93% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.07% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | -8.44% | 30.01% | 14.85% | 26.37% | 1.16% | 11.24% |
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.57% против 14.89% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 16.57%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
HLMA.L
VOO
Сравнение HLMA.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.79 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.22 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.30 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 5.24 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.79 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HLMA.L и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и VOO
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.62% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 1.47% | 1.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и VOO
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLMA.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -33.99% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.98% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -24.52% | -18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -33.99% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.55% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -3.72% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.55% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и VOO
Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 4.52% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 9.42% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 18.52% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 15.81% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 18.11% | +6.25% |