Сравнение MSFT с GRAB
MSFT (Microsoft Corporation) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs -22.42%/yr for GRAB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у GRAB с доходностью -33.87%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
GRAB
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -33.87%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -22.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 3.90% |
GRAB Grab Holdings Limited | -33.87% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between MSFT and GRAB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
GRAB:
$14.66B
MSFT:
$16.79
GRAB:
$0.09
MSFT:
23.27
GRAB:
37.65
MSFT:
9.16
GRAB:
4.02
MSFT:
7.02
GRAB:
2.25
MSFT:
$318.27B
GRAB:
$3.55B
MSFT:
$217.41B
GRAB:
$1.55B
MSFT:
$200.96B
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. GRAB — Ранг доходности на риск
MSFT
GRAB
Сравнение MSFT c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.58 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.05 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и GRAB
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -86.46% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -49.30% | +15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -49.30% | +15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -86.46% | +49.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -80.66% | +53.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -67.34% | +45.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 27.32% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и GRAB
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 8.97% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 24.51% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 37.80% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 59.83% | -33.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 60.44% | -33.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и GRAB
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как GRAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и GRAB
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and GRAB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to GRAB (8.97%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs GRAB's -86.46%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор