Сравнение MSFT с CARE
MSFT (Microsoft Corporation) and CARE (Carter Bankshares, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CARE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 9.15%/yr for CARE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CARE с доходностью 52.54%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CARE по среднегодовой доходности: 24.39% против 9.15% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
CARE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 52.54%
- 6 месяцев
- 50.09%
- 1 год
- 79.68%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам MSFT и CARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CARE Carter Bankshares, Inc. | 52.54% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
Correlation
The correlation between MSFT and CARE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between MSFT and CARE shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
CARE:
$652.68M
MSFT:
$16.79
CARE:
$4.87
MSFT:
23.27
CARE:
6.13
MSFT:
1.63
CARE:
0.43
MSFT:
9.16
CARE:
2.07
MSFT:
7.02
CARE:
1.29
MSFT:
$318.27B
CARE:
$319.93M
MSFT:
$217.41B
CARE:
$256.97M
MSFT:
$200.96B
CARE:
$142.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CARE — Ранг доходности на риск
MSFT
CARE
Сравнение MSFT c CARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.53 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.06 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 14.55 | -15.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CARE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CARE в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -73.17% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.83% | -18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -35.75% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -42.95% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -73.17% | +36.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | 0.00% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -19.46% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 5.50% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CARE
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Carter Bankshares, Inc. (CARE) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 8.65% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 18.11% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 26.45% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 31.05% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 36.81% | -9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CARE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CARE в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Carter Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CARE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CARE (8.65%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CARE's -73.17%.
CARE currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор