Сравнение MSFT с BMO.TO
MSFT (Microsoft Corporation) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 14.95%/yr for BMO.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BMO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как BMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.42%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 24.39% против 14.95% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
BMO.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 11.83%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 29.97%
- 1 год
- 61.54%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам MSFT и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BMO.TO Bank of Montreal | 31.42% | 39.71% | 3.02% | 14.92% | -11.78% | 45.96% | 3.75% | 22.56% | -15.08% | 15.84% |
Correlation
The correlation between MSFT and BMO.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between MSFT and BMO.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
BMO.TO:
CA$165.75B
MSFT:
$16.79
BMO.TO:
CA$13.65
MSFT:
23.27
BMO.TO:
17.23
MSFT:
1.63
BMO.TO:
0.79
MSFT:
9.16
BMO.TO:
2.18
MSFT:
7.02
BMO.TO:
2.13
MSFT:
$318.27B
BMO.TO:
CA$77.04B
MSFT:
$217.41B
BMO.TO:
CA$34.47B
MSFT:
$200.96B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
MSFT
BMO.TO
Сравнение MSFT c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.57 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.42 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 20.00 | -21.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BMO.TO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке BMO.TO в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -68.53% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -11.41% | -22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -18.59% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -33.91% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -50.87% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | 0.00% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -12.01% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 3.10% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BMO.TO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.51% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 14.68% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 18.03% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 19.61% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.13% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BMO.TO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BMO.TO в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.81% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BMO.TO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BMO.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор