Сравнение MSFT с AIR.PA
MSFT (Microsoft Corporation) and AIR.PA (Airbus SE) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AIR.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 14.54%/yr for AIR.PA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AIR.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как AIR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIR.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у AIR.PA с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AIR.PA по среднегодовой доходности: 24.64% против 14.54% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.71%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
AIR.PA
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам MSFT и AIR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AIR.PA Airbus SE | -10.18% | 48.67% | 5.06% | 31.73% | -5.80% | 16.62% | -25.10% | 54.54% | -1.95% | 53.67% |
Correlation
The correlation between MSFT and AIR.PA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AIR.PA — Ранг доходности на риск
MSFT
AIR.PA
Сравнение MSFT c AIR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Airbus SE (AIR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | AIR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.26 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.64 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.26 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.40 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AIR.PA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке AIR.PA в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AIR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -68.20% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -28.83% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -28.83% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -37.45% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -65.19% | +28.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -18.36% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -17.69% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 12.05% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AIR.PA
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.32%, в то время как у Airbus SE (AIR.PA) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 11.55% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 24.69% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 29.66% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 30.70% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 36.05% | -9.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AIR.PA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AIR.PA в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.PA Airbus SE | 1.81% | 1.51% | 1.16% | 1.29% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.79% | 1.63% | 2.07% | 1.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AIR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AIR.PA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AIR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор