Сравнение MSFT с ACN
MSFT (Microsoft Corporation) and ACN (Accenture plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, ACN in Information Technology Services. Over the past 10 years, MSFT returned 24.38%/yr vs 5.68%/yr for ACN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ACN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.21%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -34.42%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 24.38% против 5.68% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 24.38%
ACN
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -34.42%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -43.78%
- 3 года*
- -15.85%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение доходности по годам MSFT и ACN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ACN Accenture plc | -34.42% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
Correlation
The correlation between MSFT and ACN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between MSFT and ACN has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.00T
ACN:
$108.01B
MSFT:
$16.79
ACN:
$12.27
MSFT:
24.03
ACN:
14.14
MSFT:
1.68
ACN:
1.92
MSFT:
9.45
ACN:
1.51
MSFT:
7.25
ACN:
3.46
MSFT:
$318.27B
ACN:
$72.11B
MSFT:
$217.41B
ACN:
$23.06B
MSFT:
$200.96B
ACN:
$12.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ACN — Ранг доходности на риск
MSFT
ACN
Сравнение MSFT c ACN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ACN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.90 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.62 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -1.22 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.28 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.21 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.40 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ACN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ACN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.20% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -48.96% | +15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -58.67% | +24.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -58.67% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -58.67% | +21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -55.08% | +29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -12.87% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 27.02% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ACN
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.36%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ACN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 14.97% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 29.75% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 35.95% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 28.58% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 26.87% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ACN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ACN в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.67% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ACN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Accenture plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ACN
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ACN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (14.97%) compared to MSFT (10.36%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ACN's -59.20%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ACN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор